金因子量化投資大賽三季度榜單：量化CTA組領跑！

2020年10月30日 12:12:59 來源：中網資訊財經

　　整個三季度,市場于3200點到3400點間反復縮量震蕩,部分前期領漲的熱門板塊回落,市場進入蓄勢整理期。上證指數、深證成指累計漲逾7%,創業板指漲5.6%,漲幅均位居全球前列。A股市場主要指數集體上漲。從行業上來看,按Wind一級行業劃分,三季度,僅電信服務出現下跌,其余行業均上漲,工業、日常消費、可選消費、材料和金融行業上漲居前,漲幅均超過10%。

　　由第一創業主辦,私募排排網協辦的“金因子”量化投資大賽已于2020年1月1日啟動,賽期持續一年。第一創業以本次賽事為依托,積極搭建優質私募管理人投資交流平臺,通過多種形式,幫助管理人加強資金募集能力,進一步提高投資能力,降低經營管理成本,并助力行業持續健康發展。

　　根據投資策略的不同,參與“金因子”量化投資大賽的產品被分為股票量化選股、股票相對價值、量化CTA、量化多策略四大類別。據大賽組委會統計,根據私募排排網數據,三季度有凈值更新的434只私募產品的平均收益為8.45%。分策略來看,納入統計的量化CTA策略產品有89只,三季度以平均14.68%的收益排名第一,股票相對價值策略組以9.70%的累計收益排名第二,股票量化策略和量化多策略以8.74%、8.41%的收益排在第三、第四。

　　從業績表現來看,“金因子”量化投資大賽各策略三季度的平均收益率具體如下表:

　　本次大賽對于私募基金產品的排名基于收益性與風險性分析,季度榜單按照季度產品收益率(70%)+季度最大回撤(30%)進行排名,績優私募業績耀眼。卓鑄投資旗下產品是股票量化選股冠軍、杭州波粒二象獲得了股票相對價值組的冠軍,水木長量旗下產品獲得量化CTA組的冠軍,持續霸榜的海寧順然理財是量化多策略組的冠軍。

　　卓鑄投資旗下的“卓鑄卓越1號” 獲得了股票量化選股組的冠軍。卓鑄投資于2015年成立于上海,其投資理念是深度研究所投資的證券標的,以價值投資的理念來進行股票的篩選和交易的。價值投資是一種圍繞“標的資產收益率”和“理想市場無風險收益率”產生的一種評估體系。

　　杭州波粒二象旗下的“杭州波粒二象春雨1號”獲得了股票相對價值組的冠軍,杭州波粒二象于2016年成立于杭州,策略以股票復合多策略、套利策略及量化對沖策略為主,科創板、現金管理、指數增強策略為輔,專注于日內及量化對沖領域的深度研究,緊密跟蹤指數,根據不同市場行情動態調整主要策略及投資組合。公司自成立以來,始終以為客戶創造持續穩健的收益為己任,歷經市場多重考驗,得到了客戶及合作機構的廣泛認可,積攢了業內良好信譽口碑,致力于成長為中國長期價值投資者身邊的最佳伴侶。

　　水木長量旗下的“長量大志1號”獲得了量化CTA組的冠軍。水木長量于2015年成立于北京,投研團隊全部來自清華等一流高校的IT專業,并有多年金融量化交易經驗。在校期間曾多次獲得數學,物理,化學奧賽獎項,擁有扎實的數理統計,圖像處理,模式識別,數據分析能力,卓越的計算機編程能力。自創立以來,堅持完全的程序化交易。產品頻繁在各大賽中獲獎。

　　海寧順然理財旗下的“順然證券7號”則獲得了量化多策略組的冠軍,海寧順然理財以價值投資、分散投資、股指對沖為核心投資理念,通過量化交易模型對所選股票進行價值評判,在充分研究論證的基礎上,等待一個好的股票價格入場,對于操作上謹慎而果斷,追求趨勢力量帶來的可觀利潤。

　　經過三個季度的的激烈角逐,股票量化選股、股票相對價值、量化CTA、量化多策略排名前十的私募基金產品如下: